Tidsserieanalys med autoregressiva modeller

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• redogöra för olika autoregressiva metoder för analys av tidsserier
• motivera val av autoregressiv tidsseriemodell för givna problem
• bearbeta tidsseriedata inför modellanpassning
• anpassa och genomföra statistisk inferens för autoregressiva tidsseriemodeller, genomföra prognoser och beräkna dess statistiska osäkerhet
• använda statistisk mjukvara för att bearbeta tidsseriedata och anpassa autoregressiva tidsseriemodeller
• tolka resultat av genomförda analyser

Innehåll

I kursen behandlas autoregressiva tidsseriemodeller, exempelvis AR-, ARMA- och ARIMA-modeller. Med utgångspunkt i tidsseriens egenskaper, till exempel stationäritet och autokorrelation, diskuteras val av bearbetningsmetod och anpassning av lämpliga tidsseriemodeller. Vidare behandlas statistisk inferens samt prognoser från anpassade modeller. I kursen ingår bearbetning och analys av data i programmeringsspråket R.